ETF日频数据分析与市场趋势深度研究

通过对ETF日频数据的深入分析，结合市场趋势研究，本文旨在揭示ETF的交易活跃度和市场动向，通过对ETF的交易量、资金流向、行业分布等数据的研究，我们能够预测市场走势并制定相应的投资策略，本文强调数据的重要性及其在投资决策中的关键作用，同时提醒投资者关注市场动态，谨慎决策。

　　2025年09月15日，麦高证券发表了一篇基金行业的研究报告，报告指出，报告主要分析ETF日频数据及其市场趋势。

　　报告摘要如下： 数据说明： 1、本表针对ETF各类日频数据进行每日跟踪，不构成投资建议。 2、本表根据ETF追踪指数类别进一步分为“宽基”/“主题”两个子表。其中“宽基”ETF跟踪指数为沪深300、中证500、中证A500等主流宽基指数；“主题”ETF跟踪指数为非银、红利、中概互联等某行业/风格指数。 3、基金池构建：在每个类型中选取规模较大的一只或几只ETF基金进行分析。 4、RSI相对强弱指标：计算公式为：RSI=100–100/（1+RS）?，其中RSI是一定周期（12天）内平均涨幅和平均跌幅的比值?。RSI>70，市场处于超买状态；RSI<30，市场处于超卖状态。 5、日内行情趋势：采用5分钟级别的日内成交价构成的趋势图，其中红点为当日最高价和最低价，由于数据原因，部分分时数据可能存在数据缺失。 6、净申购（亿元）：计算公式为：NETBUY（T）=NAV（T）–NAV（T-1）*（1+R（T）），其中NETBUY（T）为净申购金额，NAV（T-1）为前一交易日的ETF净值。 7、T+0：是否支持T+0的交易方式。 8、机构持仓占比为ETF基金最近一期年报、半年报披露的机构持仓占比，剔除对应联接基金持有占比，数据为预估值可能存在偏差。 9、空值代表刚刚上市基金行情数据不满足计算指标或还未进行年报半年报披露，部分QDII的净值披露较晚，对于未披露的数据处理为空值。