四季度债基久期策略或成投资的胜负手,30年国债ETF涨0.20%

  10月29日讯,国债市场午后翻红。截至下午13:10,30年国债ETF(511090)涨0.20%。债市方面30年期国债期货合约(TL2412)最新价为111.08元,涨0.22%,成交量为37536手,总持仓量为76275手。其余国债期货合约10年期国债(T2412)涨0.08%;5年期国债(TF2412)涨0.03%;2年期国债(TS2412)涨0.03%。(数据来源:中国金融期货交易所)

  1.资金面

  央行今日开展3828亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。

  2.债市资讯

  公募基金今年三季报已全部披露,据中基协披露公募业数据显示,规模变化方面,三季度纯债基金、含权基金、可转债基金规模均有所下降。其中短债、中长债基金规模分别下滑至1.28万亿和6.42万亿,含权基金(含股票或可转债)规模出现下降,偏债类降至1.77万亿,低仓位灵活配置类降至903亿,可转债基金规模降至450亿。市场表现方面,在三季度末权益市场投资情绪回升下,仅约44%的债基规模实现扩张,表现出较好的回报率。

  往后看,东北证券固收分析师刘哲铭表示,随着市场对政策预期分歧的加重、债市自营类机构止盈心态的增强,四季度债市波动或相对更大,对基金择时能力提出了更高的要求。考虑到市场波动和赎回压力加大背景下信用债易陷入流动性困局,四季度债基投资的胜负手可能仍在于久期水平的把握。

  鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上首只跟踪中债30年期国债指数的ETF,具备T+0交易属性,既可使得投资者日内低买高卖博取收益,也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具,短期在市场利率波动放大时,具备较强的交易属性,长期在低利率的背景下,具备较强的配置属性,值得投资者积极关注。

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